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036 数据的整合:多维度的分析

作品:造个系统做金融作者:殊胜玩家
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陈帆的手指在键盘上停了几秒,屏幕上的回测结果还停留在“Prediction Complete”的绿色提示框。他没有动,只是将光标移向任务日志的最底部,确认最后一次数据加载的时间戳是凌晨两点十七分。U盘已经拔下,锁进抽屉,但系统缓存仍在运行。

他打开Access主数据库,界面略显陈旧,灰白色的表格背景映着窗外透进来的微弱天光。他没去拉窗帘,也没起身喝水。桌角那杯茶早就凉了,杯底沉淀着几片茶叶,但他不在意。他的注意力全落在左侧导航栏里三个独立的数据表上:股票行情、企业财报、政策记录。

这三张表之前互不关联,各自更新,像是三条平行线。现在他要让它们交汇。

他新建了一个字段,在“宏观政策表”中命名为“Policy_Index”。接着调出林悦发来的邮件附件,里面是一份按日期整理的政策清单,从央行降准到财政部增发国债,每一条都标注了关键词和初步影响判断。他一条条看过去,发现她不仅归类清晰,还在备注栏写下了“可能利好基建”“短期流动性释放”这样的推断。

他敲下第一行代码,把“积极财政”“宽松货币”“窗口指导”这些词设为触发条件,对应赋予0.3到1.0之间的数值权重。比如,“降准”记为0.8,“发行特别国债”则直接打到1.0。再通过时间戳与行情表对齐,让每一天的交易数据都能匹配当天的政策强度。

程序运行后,弹出一个警告:部分日期存在多条政策记录,需手动合并评分。他没跳过,而是逐条审核,调整重叠项的叠加逻辑,防止信号被放大失真。两个小时后,整张表完成量化转换,生成了一条连续的“政策强度曲线”。

他切到Excel,导入1998年4月以来的所有周线数据,共127只个股。然后编写筛选规则:“当政策指数≥0.8,并且MACD出现金叉时”,标记为潜在买入信号。系统开始批量处理,进度条缓慢推进。

期间手机震动了一下,是林悦的消息:“昨天的数据校验完了,有两处原始公告时间可能误差一天,已修正。”

他回复:“明白,用新版本重新跑一遍。”

等回测完成,结果显示符合条件的个股在接下来三个交易日内上涨的比例达到89.6%,平均涨幅5.8%。最大一笔是4月23日的浦东金桥,政策信号叠加技术突破后,五天内涨了12.3%。

这个数字比单纯依赖技术面高出近二十个百分点

…。。
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